日経平均リスクコントロール・インデックス
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2018.04.20(終値)
日経平均リスクコントロール・インデックス
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概要
 日経平均リスクコントロール・インデックスは、日経平均株価を対象に、日経平均よりも変動率(ボラティリティー)を低く抑え、一定の水準内におさまるようにコントロールした指数です。「日経平均ストラテジー・インデックス・シリーズ」の一つで、日経平均よりも変動率が安定した運用を求める投資家のニーズに対応した指数です。
対象とする指数
 日経平均株価(日経平均)の値動きを対象にした指数です。日経平均は東京証券取引所第一部に上場する銘柄(親株式、内国株)の中から選ばれた225銘柄で構成されており、日本を代表する株価指数として世界中で幅広く利用されています。
算出方法
 日経平均の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)とリスクコントロール係数を、前日の指数値に乗じて計算します。リスクコントロール係数は、日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均の将来のボラティリティーの市場想定値)をもとに計算されます。例えば、リスクコントロール係数が0.5の場合、日経平均に比べて、日経平均リスクコントロール・インデックスの変化率は半分になります。
起点など
 算出開始は2011年6月6日。2001年12月28日の値を10000とし、現在は1日1回終値ベースで算出・公表しています。
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