指数概要
日経平均ボラティリティー・インデックスは、投資家が日経平均株価の将来の変動をどのように想定しているかを表した指数です。指数値が高いほど、投資家が今後、相場が大きく変動すると見込んでいることを意味します。
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チャート
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対象日経平均オプション
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対象指数日経平均株価
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計算方法
- 大阪取引所に上場している日経平均先物および日経平均オプションの価格をもとに算出
- 直近二限月のオプションのうち、直近限月の先物価格を基準としてOTM（アウト・オブ・ザ・マネー）となる行使価格のオプション価格をつかって、それぞれの限月のボラティリティーを求め、満期が30日になるように線形補間
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計算頻度リアルタイム（15秒間隔）
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公表開始日2010/11/19
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遡及算出開始日1989/06/12