指数概要
日経平均VI先物指数は、大阪取引所の日経平均VI先物を対象にして、期近限月と期先限月のウエートを日々調整することで、仮想的に満期1カ月の日経平均VI先物を合成し、その合成した先物価格の日々の変動率に連動するよう設計された指数です。
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チャート
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対象日経平均VI先物
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計算方法
- 日経平均VI先物の価格をもとに、直近二限月の合成比率を日々調整して計算される満期１カ月の仮想的な先物価格を計算し、その日次変化率を、前日の指数値に乗じて算出
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計算頻度1日1回終値ベース
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公表開始日2012/12/03
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遡及算出開始日2012/02/27
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基準日2012/2/27=100,000（ただし、2023年1月23日に水準調整を実施し、指数値の水準を2桁引き上げ）