日経平均ボラティリティー・インデックス
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2016.08.26(終値)
日経平均ボラティリティー・インデックス
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概要
 日経平均ボラティリティー・インデックスは、投資家が日経平均株価の将来の変動をどのように想定しているかを表した指数です。指数値が高いほど、投資家が今後、相場が大きく変動すると見込んでいることを意味します。
対象とする指数
 現在の市場で見込まれている日経平均株価(日経平均)の1ヵ月先の変動率を示します。
算出方法
 大阪取引所に上場している日経平均先物および日経平均オプションの価格をもとに算出します。直近二限月のオプションのうち、直近限月の先物価格を基準としてOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)となる行使価格のオプション価格をつかって、それぞれの限月のボラティリティーを求め、満期が30日になるように線形補間を行います。
起点など
 算出開始は2010年11月19日(1989年6月12日まで遡及計算)。現在は大阪取引所の日経平均オプション取引の日中立会の時間帯に、15秒間隔で算出しています。
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